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Azema, Jacques Emery, Michel Meyer, Paul-Andre Yor, Marc:

Seminaire de Probabilites XXIX - edizione con copertina flessibile

1995, ISBN: 9783540602194

[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: Springer Berlin Heidelberg], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. All the papers included i… Altro …

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Séminaire de Probabilités XXIX (Lecture Notes in Mathematics, 1613, Band 1613)
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Séminaire de Probabilités XXIX (Lecture Notes in Mathematics, 1613, Band 1613) - edizione con copertina flessibile

2009, ISBN: 9783540602194

Series Editor: Yor, Marc, Series Editor: Émery, Michel, Series Editor: Meyer, Paul-André, Springer, Taschenbuch, Auflage: 1995, 340 Seiten, Publiziert: 2009-02-22T00:00:01Z, Produktgruppe… Altro …

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1995

ISBN: 3540602194

1995 Kartoniert / Broschiert Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Stochastik, Markovproperty; Martingale; Onsager-Machlupfunction; adaptedprocess; differentialequations; Filtratio… Altro …

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1995, ISBN: 9783540602194

Buch, Softcover, 1995, [PU: Springer Berlin], Springer Berlin, 1995

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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
Séminaire de Probabilités XXIX (Lecture Notes in Mathematics, 1613, Band 1613)
Autore:
Titolo:
ISBN:

3540602194


All the papers included in this volume are original research papers. They represent an important part of the work of French probabilists and colleagues with whom they are in close contact throughout the world. The main topics of the papers are martingale and Markov processes studies.

Informazioni dettagliate del libro - Séminaire de Probabilités XXIX (Lecture Notes in Mathematics, 1613, Band 1613)


EAN (ISBN-13): 9783540602194
ISBN (ISBN-10): 3540602194
Copertina flessibile
Anno di pubblicazione: 1995
Editore: Azema, Jacques, Springer
340 Pagine
Peso: 0,515 kg
Lingua: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 3540602194

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
3-540-60219-4, 978-3-540-60219-4
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : paul meyer, emery michel, andre marc, jacques andre, azéma marc, azema, andré meyer
Titolo del libro: seminaire probabilites, lecture notes mathematics, séminaire probabilités

Dati dell'editore

Autore: Jacques Azema; Michel Emery; Paul-Andre Meyer; Marc Yor
Titolo: Séminaire de Probabilités; Lecture Notes in Mathematics; Seminaire de Probabilites XXIX
Editore: Springer; Springer Berlin
334 Pagine
Anno di pubblicazione: 1995-09-18
Berlin; Heidelberg; DE
Lingua: Inglese
48,10 € (DE)
49,45 € (AT)
64,63 CHF (CH)
Available
VI, 334 p.

BC; Hardcover, Softcover / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Verstehen; Bessel process; Brownian motion; Markov process; Markov processes; Markov property; Martingale; Onsager-Machlup function; adapted process; differential equations; filtration; local time; manifold; stichastic calculus; Probability Theory; Differential Geometry; Stochastik; Differentielle und Riemannsche Geometrie; EA

On quantum extensions of the Azéma martingale semigroup.- An inequality for the predictable projection of an adapted process.- A martingale proof of the Khinchin iterated logarithm Law for Wiener processes.- Intertwining of Markov semi-groups, some examples.- Some remarks on perturbed reflecting Brownian motion.- Onsager-Machlup functionals for solutions of stochastic boundary value problems.- Sur quelques filtrations et transformations browniennes.- Barycentres convexes et approximations des martingales continues dans les variétés.- Équations différentielles stochastiques multivoques.- On the predictable representation property for superprocesses.- Chaoticity on a stochastic interval [0, T].- On the rate of growth of subordinators with slowly varying Laplace exponent.- Une propriété de Markov pour les processus indexés par ?.- Non-linear Wiener-Hopf theory, 1: an appetizer.- From an example of Lévy’s.- A horizontal levy process on the bundle of orthonormal frames over a complete Reimannian manifold.- Some Markov properties of stochastic differential equations with jumps.- Chaos multiplicatif: un traitement simple et complet de la fonction de partition.- On the hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift.- On the differentiability of functions of an operator.- The gap between the past supremum and the future infimum of a transient bessel process.- The level sets of iterated Brownian motion.- On the Spitzer and Chung laws of the iterated logarithm for Brownian motion.- On the existence of disintegrations.- A counterexample for the Markov property of local time for diffusions on graphs.- Une version sans conditionnement du theoreme d’isomorphisme de Dynkin.- Sur la représentation des F t ? = ?{B s ? , s?t})-martingales.-C-semigroups on Banach spaces and functional inequalities.
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