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René L. Schilling, Lothar Partzsch:

Brownian Motion: an Introduction to Stochastic Processes (De Gruyter Graduate) - edizione con copertina flessibile

2012, ISBN: 9783110278897

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Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes (De Gruyter Graduate) - edizione con copertina flessibile

2012, ISBN: 3110278898

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Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes (De Gruyter Graduate) - edizione con copertina flessibile

2012

ISBN: 3110278898

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Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes (De Gruyter Graduate) - edizione con copertina flessibile

2012, ISBN: 3110278898

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Schilling, Rene L.:
Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes - edizione con copertina flessibile

2012, ISBN: 9783110278897

De Gruyter, 2012. Paperback. New. 388 pages. 9.37x6.69x0.87 inches., De Gruyter, 2012, 6

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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes (De Gruyter Textbook)

Stochastic processes occur in a large number of fields in sciences and engineering, so they need to be understood by applied mathematicians, engineers and scientists alike. This work is ideal for a first course introducing the reader gently to the subject matter of stochastic processes. It uses Brownian motion since this is a stochastic process which is central to many applications and which allows for a treatment without too many technicalities. This text, tailored to the needs of graduate students, covers Brownian motion, its elementary properties, certain distributional aspects, path properties, as well as stochastic calculus based on Brownian motion and numerical simulation of Brownian motion. All chapters are modular and are written in a style where the lecturer can ""pick and mix"" topics. A ""dependence chart"" will guide the reader when arrange her/his own digest of material.

Informazioni dettagliate del libro - Brownian Motion: An Introduction to Stochastic Processes (De Gruyter Textbook)


EAN (ISBN-13): 9783110278897
ISBN (ISBN-10): 3110278898
Copertina rigida
Copertina flessibile
Anno di pubblicazione: 2012
Editore: De Gruyter
380 Pagine
Peso: 0,673 kg
Lingua: Englisch

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ISBN/EAN: 9783110278897

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
3-11-027889-8, 978-3-11-027889-7
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : rené schilling, rene, böttcher, boettcher, lothar partzsch, lothar best
Titolo del libro: mot, moti, gruyter textbook, brownian motion


Dati dell'editore

Autore: René L. Schilling; Lothar Partzsch
Titolo: De Gruyter Textbook; Brownian Motion - An Introduction to Stochastic Processes
Editore: De Gruyter
380 Pagine
Anno di pubblicazione: 2012-05-30
Berlin/Boston
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Lingua: Inglese
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BB; Taschenbuch / Mathematik/Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik, Mathematische Statistik; Verstehen; EDU029010 EDUCATION / Teaching Methods & Materials / Mathematics; MAT003000 MATHEMATICS / Applied; MAT030000 MATHEMATICS / Study & Teaching; SCI040000 SCIENCE / Physics / Mathematical & Computational; Probability & statistics; Mathematical physics; Mathematik; Stochastic Calculus; Numerical Simulation; Brownian Motion; Stochastic Process; Brownian motion; stochastic process; theoretical Physics; distributional aspects; path properties; stochastic calculus; Textbook; Fachspezifischer Unterricht; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Stochastik; Statistische Physik; EA

1 Robert Brown’s New Thing 2 Constructions of Brownian Motion3 Brownian Motion in Rd4 The Canonical Model 5 The Variation of Brownian Paths 6 Regularity of Brownian Paths7 Brownian Motion as a Martingale8 Brownian Motion as a Markov process A Semigroups, Generators and Dirichlet formsB Brownian motion and Boundary value problems 9 Stochastic Integrals: L2-Theory 10 Stochastic Integrals: beyond L211 Itô’s formula12 Applications of Itô’s formula C Elementary Theory of Stochastic Differential equationsD Introduction to Brownian local timesE Numerical Simulation of Brownian paths and Monte-Carlo methods Appendix1 Kolmogorov’s Existence Theorem2 From Discrete to Continuous-Time Martingales3 Stopping and Sampling

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