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Dynamic Nonlinear Econometric Models: Asymptotic Theory - Pötscher, Benedikt M. Prucha, Ingmar R.
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Pötscher, Benedikt M. Prucha, Ingmar R.:

Dynamic Nonlinear Econometric Models: Asymptotic Theory - copertina rigida, flessible

1997, ISBN: 9783540628576

Springer, Gebundene Ausgabe, Auflage: 1997, 323 Seiten, Publiziert: 1997-07-17T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Hersteller-Nr.: references, index, 3.11 kg, Verkaufsrang: 1430707, Recht, Ka… Altro …

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1997

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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
Dynamic Nonlinear Econometric Models: Asymptotic Theory
Autore:
Titolo:
ISBN:

9783540628576


The book provides an extensive discussion of asymptotic theory of M-estimators in the context of dynamic nonlinear models. The class of M-estimators contains least mean distance estimators (including maximum likelihood estimators) and generalized method of moments estimators. In addition to establishing the asymptotic properties of such estimators, the book provides a detailed discussion of the statistical and probabilistic tools necessary for such an analysis. The book also gives a careful treatment of estimators of asymptotic variance covariance matrices for dependent processes.

Informazioni dettagliate del libro - Dynamic Nonlinear Econometric Models: Asymptotic Theory


EAN (ISBN-13): 9783540628576
ISBN (ISBN-10): 3540628576
Copertina rigida
Copertina flessibile
Anno di pubblicazione: 2007
Editore: Springer
328 Pagine
Peso: 0,649 kg
Lingua: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 9783540628576

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
3-540-62857-6, 978-3-540-62857-6
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : prucha, ptsch, ingmar, prüch, pötsch, pots, benedikt well, poetscher
Titolo del libro: econometric theory, nonlinear dynamic

Dati dell'editore

Autore: Benedikt M. Pötscher; Ingmar R. Prucha
Titolo: Dynamic Nonlinear Econometric Models - Asymptotic Theory
Editore: Springer; Springer Berlin
312 Pagine
Anno di pubblicazione: 1997-07-17
Berlin; Heidelberg; DE
Lingua: Inglese
213,99 € (DE)
219,99 € (AT)
236,00 CHF (CH)
Available
XI, 312 p.

BB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; Verstehen; Covariance matrix; Estimator; Likelihood; Variance; correlation; Econometrics; Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Quantitative Economics; Game Theory; Statistical Theory and Methods; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Wirtschaftstheorie und -philosophie; Spieltheorie; BC

1 Introduction.- 2 Models, Data Generating Processes, and Estimators.- 3 Basic Structure of the Classical Consistency Proof.- 4 Further Comments on Consistency Proofs.- 5 Uniform Laws of Large Numbers.- 6 Approximation Concepts and Limit Theorems.- 7 Consistency: Catalogues of Assumptions.- 8 Basic Structure of the Asymptotic Normality Proof.- 9 Asymptotic Normality under Nonstandard Conditions.- 10 Central Limit Theorems.- 11 Asymptotic Normality: Catalogues of Assumptions.- 12 Heteroskedasticity and Autocorrelation Robust Estimation of Variance Covariance Matrices.- 13 Consistent Variance Covariance Matrix Estimation: Catalogues of Assumptions.- 14 Quasi Maximum Likelihood Estimation of Dynamic Nonlinear Simultaneous Systems.- 15 Concluding Remarks.- A Proofs for Chapter 3.- B Proofs for Chapter 4.- C Proofs for Chapter 5.- D Proofs for Chapter 6.- E Proofs for Chapter 7.- F Proofs for Chapter 8.- G Proofs for Chapter 10.- H Proofs for Chapter 11.- I Proofs for Chapter 12.- J Proofs for Chapter 13.- K Proofs for Chapter 14.- References.
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