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Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells - Andreas Merk
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Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells - edizione con copertina flessibile

2011, ISBN: 3834925438

[EAN: 9783834925435], Neubuch, [PU: Gabler Verlag], FINANZMATHEMATIK MATHEMATIK FINANZWIRTSCHAFT MAKROöKONOMIE ÖKONOMIK MAKROöKONOMIK FINANZ WIRTSCHAFT BETRIEBSWIRTSCHAFT DAX GEOMETRIS… Altro …

NEW BOOK. Costi di spedizione:Versandkostenfrei. (EUR 0.00) moluna, Greven, Germany [73551232] [Rating: 4 (von 5)]
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Optionsbewertung in Theorie und Praxis
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Optionsbewertung in Theorie und Praxis - nuovo libro

ISBN: 9783834925435

Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende B… Altro …

Nr. 978-3-8349-2543-5. Costi di spedizione:Worldwide free shipping, , DE. (EUR 0.00)
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Optionsbewertung in Theorie und Praxis (Paperback) - Andreas Merk
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2011

ISBN: 3834925438

[EAN: 9783834925435], Neubuch, [PU: Gabler, Wiesbaden], Paperback. Das Black/Scholes-Modell ist das weltweit dominierende Modell zur Bewertung finanzwirtschaftlicher Optionen. Andreas Mer… Altro …

NEW BOOK. Costi di spedizione: EUR 29.24 CitiRetail, Stevenage, United Kingdom [9235530] [Rating: 4 (von 5)]
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Optionsbewertung in Theorie und Praxis - Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells - Merk, Andreas
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2011, ISBN: 9783834925435

[ED: Taschenbuch], [PU: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 210x148 mm, 444, [GW: 694g], 2011

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2011, ISBN: 9783834925435

[ED: Taschenbuch], [PU: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler], DE, Neuware, gewerbliches Angebot, 210x148 mm, 444, [GW: 694g], 2011

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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
Optionsbewertung in Theorie und Praxis
Autore:
Titolo:
ISBN:

9783834925435


:Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.

Informazioni dettagliate del libro - Optionsbewertung in Theorie und Praxis


EAN (ISBN-13): 9783834925435
ISBN (ISBN-10): 3834925438
Copertina rigida
Copertina flessibile
Anno di pubblicazione: 2011
Editore: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
444 Pagine
Peso: 0,691 kg
Lingua: ger/Deutsch

Libro nella banca dati dal 2009-01-30T13:22:10+01:00 (Zurich)
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ISBN/EAN: 9783834925435

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
3-8349-2543-8, 978-3-8349-2543-5
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : merk, didier
Titolo del libro: black photo book, optionsbewertung theorie und praxis, option, optio, black out, black edition, theoretische, modells

Dati dell'editore

Autore: Andreas Merk
Titolo: Optionsbewertung in Theorie und Praxis - Theoretische und empirische Überprüfung des Black/Scholes-Modells
Editore: Gabler Verlag; Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
444 Pagine
Anno di pubblicazione: 2011-03-15
Wiesbaden; DE
Lingua: Tedesco
74,99 € (DE)
77,09 € (AT)
83,00 CHF (CH)
Available
XXXVIII, 444 S. 78 Abb.

BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Finanzenwesen und Finanzindustrie; Verstehen; Management; DAX; Geometrische Brownsche Bewegung; Implizite Volatilität; Martingal; Put-Call-Parität; Financial Economics; EA

Finanzoptionen werden von Kapitalmarktakteuren zu Absicherungs-, Spekulations- und Arbitragezwecken eingesetzt. Dem Black/Scholes-Modell kommt in der Finanzwirtschaft eine herausragende Bedeutung zu, da es sowohl zur Bewertung von Optionen als auch zur Berechnung der impliziten Volatilität verwendet wird. Andreas Merk überprüft die zentralen Annahmen des Modells und wertet Preisabweichungen aus, die sich zwischen dem Black/Scholes-Modell und den Transaktionsdaten für die DAX-Option ergeben. Die statistische Auswertung ermöglicht dem Leser eine Einschätzung, inwieweit das Black/Scholes-Modell zur Optionsbewertung geeignet ist.

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