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Scaling properties of financial time series : Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability - edizione con copertina flessibile

2011, ISBN: 384339475X

[EAN: 9783843394758], Neubuch, [PU: LAP LAMBERT Academic Publishing], nach der Bestellung gedruckt Neuware - The book is devoted to the scaling properties of financial time series. In par… Altro …

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2011, ISBN: 9783843394758

[ED: Kartoniert / Broschiert], [PU: LAP Lambert Academic Publishing], Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. The book is devoted … Altro …

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Scaling properties of financial time series: Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability - edizione con copertina flessibile

2011

ISBN: 9783843394758

LAP LAMBERT Academic Publishing, Taschenbuch, 120 Seiten, Publiziert: 2011-02-09T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Statistik, Naturwissenschaft & Mathematik, Fachbücher, Kategorien, Bücher,… Altro …

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Scaling properties of financial time series Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability - nuovo libro

2011, ISBN: 384339475X

Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:LAP LAMBERT Academic Publishing]

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Scaling properties of financial time series: Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability - edizione con copertina flessibile

ISBN: 9783843394758

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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
Scaling properties of financial time series: Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability
Autore:
Titolo:
ISBN:

9783843394758


The book is devoted to the scaling properties of financial time series. In particular, the book deals carefully with the empirical determination of the Hurst exponent. The main statistical features of the financial indexes are presented, along with a brief overview of the main concepts in probability theory and fractal geometry. Then the role of extreme events and correlations in affecting the behaviour of the Hurst exponent is explained through the analysis of exactly solvable self-similar random walks. Finally the reliability of the multiscaling observed in finance is investigated both from a theoretical and an empirical viewpoint. Since the main result holds under quite general assumptions, the conclusions can be generalized to time series coming from other fields of the complex system physics, like hydrology and geophysics. The book, avoiding excessive formalism, is intended for a wide range of readers.

Informazioni dettagliate del libro - Scaling properties of financial time series: Origin of multiscaling and Hurst exponent reliability


EAN (ISBN-13): 9783843394758
ISBN (ISBN-10): 384339475X
Copertina rigida
Copertina flessibile
Anno di pubblicazione: 2011
Editore: LAP LAMBERT Academic Publishing

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ISBN/EAN: 9783843394758

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
3-8433-9475-X, 978-3-8433-9475-8
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : dario
Titolo del libro: origin, scaling

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