ISBN: 9783824472048
Hartmut Nagel führt eine theoretische und empirische Untersuchung verschiedener Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen für den deutschen Kapitalmarkt durch. Bücher > Fachbücher > Wirtsc… Altro …
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2001, ISBN: 382447204X
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2001, ISBN: 382447204X
2001 Kartoniert / Broschiert Aktien; Bewertung; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Kapitalmarkt; Marktforschung, mit Schutzumschlag neu, [PU:Deutscher Universitätsverlag]
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2001, ISBN: 9783824472048
[ED: Taschenbuch], [PU: Deutscher Universitätsverlag], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 251, [GW: 413g], 2001
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Hartmut Nagel:
Optionsbewertung Bei Stochastischer Volatilitat (Paperback) - edizione con copertina flessibile2001, ISBN: 382447204X
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2001 Kartoniert / Broschiert Aktien; Bewertung; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Kapitalmarkt; Marktforschung, mit Schutzumschlag neu, [PU:Deutscher Universitätsverlag]
2001, ISBN: 9783824472048
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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente
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Informazioni dettagliate del libro - Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
EAN (ISBN-13): 9783824472048
ISBN (ISBN-10): 382447204X
Copertina rigida
Copertina flessibile
Anno di pubblicazione: 2001
Editore: Deutscher Universitäts-Verlag
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ISBN/EAN: 382447204X
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Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : und nagel
Titolo del libro: optionsbewertung bei stochastischer, stochastische
Dati dell'editore
Autore: Hartmut Nagel
Titolo: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance; Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität
Editore: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag
251 Pagine
Anno di pubblicazione: 2001-01-26
Wiesbaden; DE
Peso: 0,413 kg
Lingua: Tedesco
54,99 € (DE)
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61,00 CHF (CH)
POD
XXVIII, 251 S. 37 Abb.
BC; Business and Management, general; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Aktien; Bewertung; Empirische Finanzmarktforschung; Finanzmarkt; Kapitalmarkt; Marktforschung; Volatilität; Business and Management; EA
1. Einleitung.- 2. Das Problem der konstanten Volatilität bei Black/Scholes (1973).- 3. Das Modell von Heston (1993) und eine Erweiterung.- 4. Empirische Überprüfung der Modelle.- 5. Schlußbetrachtung.Altri libri che potrebbero essere simili a questo:
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