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PDE Valuation of Interest Rate Derivatives - Peter Kohl-Landgraf
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2007, ISBN: 3833495375

[EAN: 9783833495373], Neubuch, [PU: Books On Demand Sep 2007], MARKOWSCHE KETTE - MARKOV CHAIN, This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The Libor Market Model… Altro …

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2007, ISBN: 3833495375

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*PDE Valuation of Interest Rate Derivatives* - From Theory To Implementation. 1. Aufl. / Taschenbuch für 26.95 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Mathematik Medien > Bücher nein B… Altro …

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2007, ISBN: 9783833495373

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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
PDE Valuation of Interest Rate Derivatives
Autore:
Titolo:
ISBN:

3833495375


The Libor Market Model and its several extensions can be seen as state of the art in interest rate modeling. However, due to the ever increasing complexity of interest rate products, the high dimensionality of this approach starts to reach its limits from the computational side. This book is mainly concerned with a class of Markovian Yield Curve Models which try to overcome that disadvantage as they enable a low-dimensional deterministic and fast PDE valuation. The objective of this book is thereby threefold: - To illuminate in a compact way the connection between stochastic processes and partial differential equations as well as review the key features of arbitrage-free pricing. - To embed the here analyzed Markovian model class into the entire framework of interest rate models. - To present and implement robust numerical schemes, which enable an efficient computational treatment of risk-neutral product valuation by using PDE methods.

Informazioni dettagliate del libro - PDE Valuation of Interest Rate Derivatives


EAN (ISBN-13): 9783833495373
ISBN (ISBN-10): 3833495375
Copertina rigida
Copertina flessibile
Anno di pubblicazione: 2007
Editore: Books on Demand
220 Pagine
Peso: 0,324 kg
Lingua: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 3833495375

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
3-8334-9537-5, 978-3-8334-9537-3
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : landgraf, peter kohl, köhl
Titolo del libro: theory valuation, theory interest, first rate, pde, kohl

Dati dell'editore

Autore: Peter Kohl-Landgraf
Titolo: PDE Valuation of Interest Rate Derivatives - From Theory To Implementation
Editore: BoD – Books on Demand
Anno di pubblicazione: 2007-09-24
Peso: 0,324 kg
Lingua: Inglese
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27,80 € (AT)
46,90 CHF (CH)
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