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H. Gifford Fong:

The Credit Market Handbook : Advanced Modeling Issues - libri usati

ISBN: 0471778621

In The Credit Market Handbook, financial expert and Editor H. Gifford Fong has assembled a group of prominent professionals and academics familiar with the credit arena. In each chapter, … Altro …

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The Credit Market Handbook: Advanced Modeling Issues (Wiley Finance) - copertina rigida, flessible

2006, ISBN: 9780471778622

Editor: Fong, H. Gifford, John Wiley & Sons, Hardcover, 256 Seiten, Publiziert: 2006-03-17T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.44 kg, Books Global Store, Special Features, Books, Investment… Altro …

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The Credit Market Handbook Advanced Modeling Issues - Prima edizione

2006

ISBN: 9780471778622

[PU: John Wiley & Sons], Gebrauchs- und Lagerspuren. Außen: verschmutzt, angestoßen. 2816219/3, DE, [SC: 29.90], gebraucht; gut, gewerbliches Angebot, 1. Auflage, Banküberweisung, PayPal,… Altro …

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The Credit Market Handbook Advanced Modeling Issues - Prima edizione

2006, ISBN: 9780471778622

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The Credit Market Handbook: Advanced Modeling Issues - copertina rigida, flessible

2006, ISBN: 0471778621

[EAN: 9780471778622], Libro nuovo, [SC: 33.63], [PU: Wiley], Books

NEW BOOK. Costi di spedizione: EUR 33.63 Books of the Smoky Mountains, Pflugerville, TX, U.S.A. [83070900] [Rating: 5 (su 5)]

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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
The Credit Market Handbook: Advanced Modeling Issues (Wiley Finance)

In The Credit Market Handbook, financial expert and Editor H. Gifford Fong has assembled a group of prominent professionals and academics familiar with the credit arena. In each chapter, a different expert analyzes a different issue related to today's dynamic credit market, including portfolio credit risk, valuation models, and the importance of modeling credit default. In bringing together these noted authors and their work, Fong provides you with a rich framework of research in the area of credit analysis. Some of the topics discussed within this comprehensive guide include: * Estimating default probabilities implicit in equity prices * Structural versus reduced form models: a new information-based perspective * Valuing high-yield bonds * Predictions of default probabilities in structural models of debt * And much more Filled with in-depth insight and expert advice, this invaluable resource offers you the critical information you need to succeed within today's credit market.

Informazioni dettagliate del libro - The Credit Market Handbook: Advanced Modeling Issues (Wiley Finance)


EAN (ISBN-13): 9780471778622
ISBN (ISBN-10): 0471778621
Copertina rigida
Anno di pubblicazione: 2006
Editore: John Wiley & Sons
233 Pagine
Peso: 0,431 kg
Lingua: eng/Englisch

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ISBN/EAN: 9780471778622

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
0-471-77862-1, 978-0-471-77862-2
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : fong


Dati dell'editore

Autore: H. Gifford Fong
Titolo: Wiley Finance Editions; The Credit Market Handbook - Advanced Modeling Issues
Editore: John Wiley & Sons
256 Pagine
Anno di pubblicazione: 2006-03-17
Peso: 0,438 kg
Lingua: Inglese
93,90 € (DE)
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180mm x 234mm x 23mm

BB; gebunden; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Anlagen und Wertpapiere; Finanz- u. Anlagewesen; Kapitalanlagen u. Wertpapiere; Kapitalanlage; Investments & Securities; Finance & Investments; Kapitalanlagen u. Wertpapiere

Introduction. Executive Chapter Summaries. Chapter 1. Estimating Default Probabilities Implicit in Equity Prices (Tibor Janosi, Robert Jarrow and Yildiray Yildirim). Chapter 2. Predictions of Default Probabilities in Structural Models of Debt (Hayne E. Leland). Chapter 3. Survey of the Recent Literature, Recovery Risk (Sanjiv R. Das). Chapter 4. Non-Parametric Analysis of Rating Transition and Default Data (Peter Fledelius, David Lando and Jens Perch Nielsen). Chapter 5. Valuing High Yield Bonds: A Business Modeling Approach (Thomas S. Y. Ho and Sang Bin Lee). Chapter 6. Structural Versus Reduced Form Models A New Information Based Perspective (Robert A. Jarrow and Philip Protter). Chapter 7. Reduced Form Vs. Structural Models of Credit Risk: A Case Study of Three Models (Navneet Arora, Jeffrey R. Bohn and Fanlin Zhu). Chapter 8. Implications of Correlated Default for Portfolio Allocation to Corporate Bonds (Mark B.Wise and Vineer Bhansali). Chapter 9. Correlated Default Processes: A Criterion-Based Copula Approach (Sanjiv R. Das and Gary Geng).

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