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Alan P. Kirman:

Long Memory in Economics - copertina rigida, flessible

2001, ISBN: 9783540226949

[ED: Gebundene Ausgabe], [PU: Springer], Gebraucht - Sehr gut sg - ungelesenes mängelexemplar, gestempelt, mit leichten lagerspuren - Long rangedependent, or long memory,time seriesaresta… Altro …

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Long Memory in Economics. - Teyssière, Gilles and Alan P. Kirman
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Teyssière, Gilles and Alan P. Kirman:

Long Memory in Economics. - copertina rigida, flessible

2007, ISBN: 9783540226949

389 S. Hardcover/Pappeinband Like new. Shrink wrapped. / Wie neu. In Folie verschweißt. Versandkostenfreie Lieferung invariance, financial markets, volatility, calculus, statistical theor… Altro …

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Long Memory in Economics
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Long Memory in Economics - copertina rigida, flessible

2007

ISBN: 354022694X

Long Memory in Economics ab 138.99 € als gebundene Ausgabe: Auflage 2007. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Medien > Bücher, Springer Berlin Heidelberg

Nr. 3138354. Costi di spedizione:, , DE. (EUR 0.00)
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Long Memory in Economics - Gilles Teyssière; Alan P. Kirman
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Gilles Teyssière; Alan P. Kirman:
Long Memory in Economics - copertina rigida, flessible

2006, ISBN: 9783540226949

Buch, Hardcover, 2007, [PU: Springer Berlin], Springer Berlin, 2006

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Teyssière, Gilles and Alan P. Kirman:
Long Memory in Economics. - copertina rigida, flessible

ISBN: 9783540226949

389 S. Hardcover/Pappeinband, [PU: Springer, Berlin/Heidelberg]

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Dati bibliografici del miglior libro corrispondente

Dettagli del libro
Long Memory in Economics

When applying the statistical theory of long range dependent (LRD) processes to economics, the strong complexity of macroeconomic and financial variables, compared to standard LRD processes, becomes apparent. In order to get a better understanding of the behaviour of some economic variables, the book assembles three different strands of long memory analysis: statistical literature on the properties of, and tests for, LRD processes; mathematical literature on the stochastic processes involved; models from economic theory providing plausible micro foundations for the occurence of long memory in economics. Each chapter of the book will give a comprehensive survey of the state of the art and the directions that future developments are likely to take. Taken as a whole the book provides an overview of LRD processes which is accessible to economists, econometricians and statisticians.

Informazioni dettagliate del libro - Long Memory in Economics


EAN (ISBN-13): 9783540226949
ISBN (ISBN-10): 354022694X
Copertina rigida
Anno di pubblicazione: 2006
Editore: Springer Berlin

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ISBN/EAN: 9783540226949

ISBN - Stili di scrittura alternativi:
3-540-22694-X, 978-3-540-22694-9
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : gilles, kirman, teyssiere, teyssie, gill, teyssié
Titolo del libro: long, mem memory, economics, economic


Dati dell'editore

Autore: Gilles Teyssière; Alan P. Kirman
Titolo: Long Memory in Economics
Editore: Springer; Springer Berlin
389 Pagine
Anno di pubblicazione: 2006-08-02
Berlin; Heidelberg; DE
Lingua: Inglese
106,99 € (DE)
109,99 € (AT)
118,00 CHF (CH)
Available
XII, 389 p.

BB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Volkswirtschaft; Wirtschaftstheorie und -philosophie; Verstehen; Long Memory; Stochastic Processes; Variance; agents; algorithms; calculus; economics; financial markets; instability; invariance; modeling; statistical method; statistical theory; time series; volatility; Quantitative Economics; Game Theory; Statistics in Business, Management, Economics, Finance, Insurance; Econometrics; Spieltheorie; Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik; Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; EA; BC

Statistical Methods.- Recent Advances in ARCH Modelling.- Intermittency, Long-Memory and Financial Returns.- The Spectrum of Euro-Dollar.- Hölderian Invariance Principles and Some Applications for Testing Epidemic Changes.- Adaptive Detection of Multiple Change-Points in Asset Price Volatility.- Bandwidth Choice, Optimal Rates and Adaptivity in Semiparametric Estimation of Long Memory.- Wavelet Analysis of Nonlinear Long-Range Dependent Processes. Applications to Financial Time Series.- Prediction, Orthogonal Polynomials and Toeplitz Matrices. A Fast and Reliable Approximation to the Durbin-Levinson Algorithm.- Economic Models.- A Nonlinear Structural Model for Volatility Clustering.- Volatility Clustering in Financial Markets: Empirical Facts and Agent-Based Models.- The Microeconomic Foundations of Instability in Financial Markets.- A Minimal Noise Trader Model with Realistic Time Series Properties.- Long Memory and Hysteresis.
Comprehensive survey of the state of the art and of future developments in long memory analysis Combination of statistical, mathematical, and economic research in the field Includes supplementary material: sn.pub/extras

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