2009, ISBN: 3899368126
[EAN: 9783899368123], Neubuch, [PU: Josef Eul Verlag Gmbh Jul 2009], This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der An… Altro …
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Credit Spreads: Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken) - Prima edizione
2009, ISBN: 9783899368123
edizione con copertina flessibile
Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Auflage: 1, 344 Seiten, Publiziert: 2009-07-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Management, Business & Karriere, Taschenbücher, Jo… Altro …
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ISBN: 9783899368123
*Credit Spreads* / Taschenbuch für 64 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft Medien > Bücher nein Buch (kartoniert) Hardcover;Sozialwissenschaften, Recht, Wirt… Altro …
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2009, ISBN: 3899368126
Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]
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Credit Spreads: Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken) - Prima edizione
2009
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Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Auflage: 1, 344 Seiten, Publiziert: 2009-07-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Management, Business & Karriere, Taschenbücher, Jo… Altro …
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Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]
Dati bibliografici del miglior libro corrispondente
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Informazioni dettagliate del libro - Credit Spreads
EAN (ISBN-13): 9783899368123
ISBN (ISBN-10): 3899368126
Copertina rigida
Copertina flessibile
Anno di pubblicazione: 2009
Editore: Josef Eul Verlag GmbH
372 Pagine
Peso: 0,545 kg
Lingua: ger/Deutsch
Libro nella banca dati dal 2010-02-13T17:03:56+01:00 (Zurich)
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ISBN/EAN: 9783899368123
ISBN - Stili di scrittura alternativi:
3-89936-812-6, 978-3-89936-812-3
Stili di scrittura alternativi e concetti di ricerca simili:
Autore del libro : schlecker, matthias
Titolo del libro: credit spreads
Dati dell'editore
Autore: Matthias Schlecker
Titolo: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken; Credit Spreads - Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Editore: Josef Eul Verlag
344 Pagine
Anno di pubblicazione: 2009-07-04
Peso: 0,538 kg
Lingua: Tedesco
64,00 € (DE)
65,80 € (AT)
106,00 CHF (CH)
Not available, publisher indicates OP
BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Ausfallrisiko; Gleichgewichtsmodellierung; Unternehmensanleihen; Corporate Bonds; Credit Spreads; Risikoprämie; Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalmärkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einführung als auch zur Vertiefung von ausgewählten Aspekten des Credit Spreads und lässt sich als Nachschlagewerk verwenden.
Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der Anleger bei einer Investition in Corporate Bonds übernimmt. Die vorliegende Arbeit untersucht die wesentlichen Aspekte des Credit Spreads. Dabei analysiert der Autor ausführlich die Einflussfaktoren des Credit Spreads, erläutert die Berechnung und formuliert ein langfristiges Gleichgewichtsmodell für den Credit Spread. Im ersten Teil beschreibt der Autor anschaulich die Risiken von Unternehmensanleihen und skizziert Ansätze zu deren Messung und Steuerung. Dabei begründet er den Credit Spread mit Ausfall-, Spread- und Liquiditätsrisiken. In einem umfangreichen Literaturüberblick werden Studien zur Aufteilung des Credit Spreads in einzelne Risikokomponenten dargestellt und diskutiert. Die Einflussfaktoren des Credit Spreads im Zeitablauf werden systematisiert und die Wirkungszusammenhänge anhand der empirischen Literatur ausführlich beschrieben. Der Autor vergleicht unterschiedliche Verfahren zur Berechnung des Credit Spreads und diskutiert, welche Anleihen als risikofreie Referenz bei der Credit-Spread-Berechnung verwendet werden können. Lässt man Staatsanleihen und Swaps als Referenz zu, ergeben sich Credit Spreads unterschiedlicher Höhe, deren Unterschiede die Arbeit ökonomisch interpretiert. Mit Hilfe der Kointegrationsanalyse formuliert der Autor ein langfristiges Gleichgewichtsmodell für Credit Spreads in USD und EUR. Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalmärkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einführung als auch zur Vertiefung von ausgewählten Aspekten des Credit Spreads und lässt sich als Nachschlagewerk verwenden.Altri libri che potrebbero essere simili a questo:
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